东方证券资产管理有限公司

基本信息

产品名称	东方红-量化3号集合资产管理计划
产品代码	918026
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司上海市分行
投资目标	量化精选个股，控制市场风险，崇尚稳健增值，追求绝对收益。
投资范围	本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债期货、股指期货等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种，利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种，证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。本集合计划可以参与股票质押式回购业务,集合资产管理计划为融出方的，在股票质押回购中质权人登记为管理人。
资产配置	（1）固定收益类资产：债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、央行票据（期限大于1年）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债（限于有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债）、资产支持证券、债券型基金、股票型及混合型分级基金的优先级份额、股票质押式回购业务、资产支持票据、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种等，占资产净值的0～135%。（2）权益类资产：股票、股票型基金、混合型基金、权证等，占资产净值的0～95%。（3）现金类资产：现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品，占资产净值5～140%。（4）衍生金融工具：包括权证、股指期货、商品期货、国债期货等。集合计划投资股指期货的，在任何交易日日终持有的权益类证券市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）的净额不超过资产净值的120%；集合计划投资国债期货的，在任何交易日日终持有的固定收益类资产市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）的净额不超过资产净值的135%；集合计划投资股指期货和/或国债期货的，在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约占用的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券占集合资产管理计划资产净值不低于5%。（5）其他资产：证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，占资产净值的0～95%。（6）集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。管理人应按照《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》及其他相关监管规定及监管机构要求做好相关准备后，方可按照本合同的约定参与国债期货，管理人投资国债期货无须另行征求委托人意见。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或与管理人有关联方关系的公司承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易。管理人应当遵循客户利益优先原则，交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起十个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个交易日内将投资比例降至许可范围内。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
最低参与金额	首次参与的最低金额为人民币100万元，追加参与的最低金额为人民币1万元。
规模上限	本集合计划推广期规模上限为 10 亿份（含参与资金利息转增份额，含管理人自有资金参与份额），存续期参与人数不超过 200 人。委托人可能面临因集合计划规模或参与人数达到上限而无法参与本集合计划的风险。
自有资金参与	管理人不以自有资金参与本集合计划。
产品开放日	本集合计划自成立之日起封闭一个月，封闭期结束后每个工作日开放。开放期内委托人可以申请参与集合计划，也可以申请退出集合计划。
产品分红	1、收益采用现金分配或红利再投资方式，每位委托人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位，第三位四舍五入； 2、计划收益分配基准日的单位净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于初始面值； 3、每一集合计划份额享有同等分配权； 4、选择采取现金分配的，管理人向托管人发送划付指令，托管人根据指令将收益分配款项划入注册登记机构，注册登记机构将收益分配款划入相应推广机构结算备付金账户，由推广机构划入委托人的交易账户，现金红利在T+7日内划转到委托人的交易账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金按T日的单位净值转成相应的集合计划单位； 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担； 6、法律法规另有规定的从其规定。
产品存续期	本集合计划不设固定存续期。
风险等级	中风险等级
费率	1、参与费：无 2、托管费：0.2 %/年 3、管理费：1.0 %/年 4、退出费：无

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则
（1）按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
（2）符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
（3）集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。

2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，推广期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准。

A为业绩报酬计提日的累计单位净值；
B为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值；
C为上一个业绩报酬计提日的单位净值；
D为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数

注：F为提取业绩报酬的份额。
管理人在集合计划分红日计提业绩报酬的，可根据分红金额减免部分按照上述方式计算的业绩报酬或保留部分业绩报酬留待以后提取。具体业绩报酬计提金额以管理人公告或对账单为准。

3、业绩报酬支付
由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
管理人的业绩报酬由管理人计算和复核。

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