东方证券资产管理有限公司

基本信息

产品名称	东方红-量化4号集合资产管理计划
产品代码	918029
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	本集合计划以追求绝对收益为目标，在控制市场风险的前提下，追求资产的稳健增值。
投资范围	本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债期货、股指期货、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。本集合计划可以参与股票质押式回购业务, 集合资产管理计划为融出方的，在股票质押回购中质权人登记为管理人。本集合计划如需投资利率远期、利率互换、股权质押式回购、融资融券、国债期货、商品期货，需与托管人就账户开立、资金划付及保管、估值核算等事项协商并达成一致意见后方可投资。
投资比例	1、固定收益类资产:债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、央行票据（到期日在1年以上）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、债券型基金、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债（限于有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债）、股票型及混合型分级基金的优先级份额、股票质押式回购业务、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种等。占集合计划资产净值的0～140%。 2、权益类资产股票、股票型基金、混合型基金等，占集合计划资产净值的0～100%。 3、现金类资产包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等，占集合计划资产净值的0～140%。 4、衍生金融工具：包括权证、股指期货、商品期货、国债期货等。集合计划投资股指期货的，在任何交易日日终持有的权益类证券（包括股票、股票型和混合型基金）市值和买入股指期货合约价值总额扣除卖出股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的120%。在任何交易日日终，集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的120%；集合计划投资股指期货和/或国债期货的，在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约占用的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券占集合资产管理计划资产净值不低于5%。 5、证券回购：集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。管理人应按照《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》及其他相关监管规定及监管机构要求做好相关准备后，方可按照本合同的约定参与国债期货，管理人投资国债期货无须另行征求委托人意见。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或与管理人有关联方关系的公司承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易。管理人应当遵循客户利益优先原则，交易完成 5 个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。如因一级市场申购或大宗交易发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起十个工作日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、投资对象合并、计划规模变动等管理人之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个工作日内将投资比例降至许可范围内，法律法规另有规定时，从其规定。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
最低参与金额	单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为100万元人民币，追加参与的最低金额为人民币1万元。
规模上限	本集合计划推广期规模上限为50亿份（不含参与资金利息转增份额），存续期不设规模上限。
产品开放日	本集合计划成立后前三个月为封闭期，封闭期结束后每个工作日开放，委托人可在开放日参与和退出集合计划。如果本集合计划合同变更时，管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期退出集合计划。
退出	1、退出的办理时间:退出在开放期办理。 2、退出原则: （1）先进先出，以份额申请。申请退出份额精确到小数点后两位。委托人可将其全部或部分集合计划份额退出；（2）以委托人申请退出当日的集合计划单位净值为基准计算退出金额，巨额退出的情形另行规定。
产品分红	1、收益分配的条件:集合计划单位净值不低于面值，且有可供分配利润时，管理人可以进行收益分配。 2、收益分配原则: （1）收益采用现金分配或红利再投资方式，每位委托人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位，第三位四舍五入。（2）每一集合计划份额享有同等分配权。（3）计划收益分配基准日的单位净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于初始面值。（4）本集合计划的默认分红方式为现金分红，委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择采取现金分配的，管理人向托管人发送划付指令，托管人根据指令将收益分配款项划入注册登记机构，注册登记机构将收益分配款划入相应推广机构结算备付金账户，由推广机构划入委托人的交易账户，现金红利在T+7日内划转到委托人的交易账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金按T日的单位净值转成相应的集合计划单位。（5）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。（6）法律法规另有规定的从其规定。
产品存续期	本集合计划不设固定存续期。
费率	1、认购/申购费 M<500万，1% M≥500万，1000元/笔 2、退出费 L<7个自然日，1.5% 7个自然日≤L<30个自然日，0.75% 30个自然日≤L<365个自然日，0.5% 365个自然日≤L<730个自然日，0.3% L≥730个自然日，免收 3、管理费：1%/年 4、托管费：0.25%/年

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则
（1）按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
（2）符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
（3）集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。

2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，推广期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准。

R=（A-B）/C*360/D*100%

A为业绩报酬计提日的累计单位净值；
B为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值；
C为上一个业绩报酬计提日的单位净值；
D为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数；

年化收益率(R)	计提比例	业绩报酬（H）计算方法
R≤10%	0	H=0
R>10%	30%	H=(R-10%)30%CFD/360

注：F为提取业绩报酬的份额。

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开放规则

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