东方证券资产管理有限公司

基本信息

产品名称	东方红明远4号集合资产管理计划
产品代码	918049
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
投资目标	本集合计划以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期增值。
投资范围	本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、港股通标的股票（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、权证、股指期货、国债期货、商品期货、期权等证券、期货交易所交易的投资品种；政府债券、金融债、央行票据、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债（含私募可交换债）、中小企业私募债、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具，以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等；证券回购（含正回购和逆回购）；银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单；证券投资基金；证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司及其子公司特定多个客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，以及证监会认可的其他投资品种。在未来法律法规允许的情况下，本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或与管理人有关联方关系的公司承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。管理人应当遵循客户利益优先原则，交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。
投资比例	（1）固定收益类资产的投资占资产净值的0-140%，固定收益类资产包括：债券逆回购（期限大于7天），政府债券（到期日在1年以上），央行票据（期限大于1年），公司债（含非公开发行公司债），企业债，可转换债券，可交换债（含私募可交换债），可分离交易债券，短期融资券（含超短期融资券），中期票据，金融债，债券型基金，中小企业私募债，股票型及混合型分级基金的优先级份额，资产支持证券、资产支持票据，非公开定向债务融资工具，以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等；（2）权益类资产的投资占资产净值的0-100%，权益类资产包括：股票（包括新股申购所得股票，参与定向增发所得股票）、港股通标的股票（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、股票型基金（不含股票型分级基金的优先级份额）、混合型基金（不含混合型分级基金的优先级份额）等；（3）现金类资产包括：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品；集合计划投资股指期货和/或国债期货和/或商品期货的，在任何交易日日终，在扣除股指期货和/或国债期货和/或商品期货合约占用的交易保证金后，本集合计划持有的现金类资产不低于计划资产净值的5%；（4）衍生金融工具：股指期货、国债期货、商品期货、期权等。其中集合计划投资股指期货的，在任何交易日日终，集合计划买入、卖出股指期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的80%；集合计划投资国债期货的，在任何交易日日终，集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的120%；投资于商品期货及商品期权的，按合约价值轧差计算，合计不超过资产净值的20%，其中单品类商品期货及商品期权的投资比例，按合约价值轧差计算，不超过资产净值的5%；（5）其他资产：证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司及其子公司特定多个客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品等，占资产净值的0-140%；（6）集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；（7）在任一时点，集合资产管理计划持有权益类资产的净敞口不得超过集合计划资产净值的100%。集合计划持有权益类资产的净敞口=权益类资产的市值+(买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值)+(买入股票期权合约价值-卖出股票期权合约价值) ，其中权益类资产的范围以本合同约定为准。计划管理人应当在本计划成立之日起六个月内使本计划的投资组合比例符合上述约定。如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起十个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个交易日内将投资比例降至许可范围内。法律法规另有规定的从其规定。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
最低参与金额	单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为100万元人民币（含参与费），追加参与不设最低参与金额要求。
规模上限	本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期规模上限为50亿份。本集合计划的参与人数上限为200人。
产品开放日	本集合计划成立后前三年为封闭期，封闭期结束后开放15个工作日，此后每年11月的最初15个工作日开放，若该工作日为非港股通交易日，则本集合计划当日不开放，开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年11月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年11月，则首个开放期延长至当年11月的第15个工作日止；如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年11月的最初15个工作日内，则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。管理人可根据实际情况延长或缩短开放期，具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。本集合计划开放期内，管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金，以保持本集合计划整体流动性充足。如果本集合计划合同变更时，管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期退出集合计划。
产品分红	收益分配的条件集合计划单位净值不低于面值，且有可供分配利润时，管理人可以进行收益分配。收益分配原则 1、同一类集合计划份额享有同等分配权； 2、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本集合计划的默认分红方式为现金分红，委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择采取现金分配的，管理人向托管人发送划付指令，托管人根据指令将收益分配款项划入登记结算机构，登记结算机构将收益分配款划入相应推广机构结算备付金账户，由推广机构划入委托人的交易账户，现金红利在现金红利款自款项从集合计划托管账户划出之日起7个工作日内划转到委托人的交易账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金扣除管理人应计提业绩报酬（如有）后按分红除权日的单位净值转成相应的集合计划份额，红利再投资形成的集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分采用去尾法，由此产生的差额部分计入集合计划资产。 4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。 5、法律法规另有规定的从其规定。在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下，分红时间和分配比例由管理人根据实际情况决定。收益分配方案的确定与披露：本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定，至少在T-3日通知托管人，在T-2日（T为权益登记日）之前将收益分配方案在管理人网站进行信息披露。
产品存续期	本集合计划无固定存续期限。
风险等级	中风险等级
费率	1、认/申购费：1.2% 2、退出费 L<365个自然日，0.5% 365个自然日≤L<730个自然日，0.3% L≥730个自然日，0 3、管理费：1.5%/年 4、托管费：0.2%/年

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则

（1）按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
（2）符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
（3）集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。
（4）委托人在集合计划分红日退出的，退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。
（5）委托人申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。

2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日（推广期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准。

A为本次业绩报酬计提日的累计单位净值
B为该笔份额参与日的累计单位净值
C为该笔份额参与日的单位净值
D为该笔份额参与日与本次业绩报酬计提日间隔天数

（1）分红日提取业绩报酬
分红日提取业绩报酬的，按该笔集合计划份额的年化收益率计算，可提取的业绩报酬如下：

（2）委托人退出日或集合计划终止日提取业绩报酬
退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的，退出日或集合计划终止日为业绩报酬计提日，该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下：

3、业绩报酬支付
由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给登记结算机构，由登记结算机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。

产品/小集合

产品/公募基金

产品/大集合

产品/专项计划

开放规则

基本信息